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信息比率

拼音:xìn xī bǐ lǜ

基本解释

 信息比率(Information Ratio)以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险带来的超额收益,比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。

公式为:IR=TD/TE (TD表示资产跟踪偏离度的样本均值;TE为资产的跟踪误差)

合理的投资目标应该是在承担适度风险的情况下,尽量追求高信息比率,而非单纯追求高信息比率。

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